(轉貼自股市寫真集--發言 : aron 時間 : 2005/7/6(23:13:31)
回顧過去一年台股的走勢，只有1/4的時間漲跌幅超過1%(60點)，漲跌幅超過100點的更只有屈屈15天，然而台股每日高低點平均卻超過60點。就算是算準了中長紅黑出現的時機，但獲利往往在佔絕大部份時間的盤整期中全部回吐，甚至倒貼。相信這是包括我在內的許多人的共同經歷。這說明了與其去掌握那少數的中長紅黑棒，不如思考如何在那佔絕大部份的盤整盤中獲利。
因此，出手的點位變得非常重要，看對趨勢不一定有用，如果改不了追高殺低的壞習慣，鐵定會在盤整期被整慘。
那麼，什麼才是適當的出手點位呢？統計過去一年台股每日漲跌幅的平均值約為60點，也就是說，只要指數漲30點就該做空，跌30點就該做多。
但是，基準點在哪呢？建議可以用3日均線當基準點，但這只是理論值而已，實際情況是千變萬化的。
不過，如果能把握住不在3日均線之上做多，也不在3日均線之下做空的原則，應該可以增加獲利的機會。
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wang5409:
1.14MA+1%軌道線
過去一年資料顯示(現貨為準)
14MA共有7次在以收盤價研判與14MA多空產生騙線
但如為騙線最大騙線為42點(0.71%)在5/23至5/25共三天跌破14MA
但隨後突破14MA之後隨後大漲一波
可見目前一年內之14MA約有三天0.71%失真率
如何確定趨勢即收盤與14MA產生0.71% -1.0%生騙線率即有變盤之可能
6/29.現貨.14MA=6282收盤=6231共有51點之負乖離=0.81%已超過臨界值
2.如何設定14MA之乖離軌道線
到精業系統設定軌道線設定14MA與1%之乖離率即可
乖離率設定最小為1%
3.用選擇權來增增加獲利機會
a.賣出call+put...賣出跨式或勒式
b.多頭時賣出put以14ma來設停損
空頭時賣出call以14ma來設停損
c.選股以14ma來作研判並以14ma來設停損
祝操作順利
本人對期貨選擇權略懂皮毛去年也僥倖考取期貨分析師大家可以一起研討
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aron :
關於選擇權，小弟認為不必弄得太複雜，那是法人大戶因資金過於龐大才需要各種花樣的模式來避險。一般資金少的散戶單純做買方就可以了，也不用算什麼跨式、勒式搞得一個頭兩個大。
不過還是有幾點要注意：
1.結算前2個禮拜就要開始轉倉到下個月，否則買方的時間成本會吃掉所有獲利。
2.不要只根據大盤或期指指數的高低來下單，往往指數來到低點，但選擇權的低點還沒到，反之亦然。
3.要根據選擇權自己的技術線圖來操作，只要順勢而為，在3MA以下10點做多，3MA以上10點做空，應該都可以有不錯的獲利（100點附近的價位）。
4.不要想多空兼得，順盤勢只做一個方向即可。也不要硬拗單，拗得越久往往賠得越多，特別是買方。
5.做選擇權因為賺得快，賠得也快，很容易對價格麻木。因此要嚴設停利(損)點，建議只做短線，見好就收，獲利15-20點左右就可落袋為安。
6.選擇權的手續費很貴，做太便宜的除非是要抱長線，否則只是幫人家做業績而已。
祝操作順利
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warren :
以上2位大大分析的都很有見地,有頗有走出個人的操作路線...
一位是屬於利用數值自我回歸的特性來作操作(乖離,逆勢系統)
一位是移動平均穿越系統的操作者,屬於順向操作者~~
這兩種方式大概也是技術分析裡績效最理想同時也最多人使用的操做分析方式
小弟在以下有幾點建議~~(怕有其他網友看不懂)
1.能否有較明顯期間區分,也就是以多長時間為超作基點比如3天一次的操作..對某甲來說可能是短線,但對某乙來說可能是波段囉
2.簡單的績效數據...這...不用小弟詳加說明囉
3.就小弟個人的陋見,一個操作模式與策略若沒有3年以上的績效來驗證檢定,是不能做為依據的
1年太武斷,2年(一年賺一年賠怎麼算有效無效..)...3年..起碼可以2比1吧....
以上沒有任何批評的意思,只是我對操作的討論都是嚴肅而認真的,也希望小弟觀念上有錯誤還煩請各位前輩指正
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回顧過去一年台股的走勢，只有1/4的時間漲跌幅超過1%(60點)，漲跌幅超過100點的更只有屈屈15天，然而台股每日高低點平均卻超過60點。就算是算準了中長紅黑出現的時機，但獲利往往在佔絕大部份時間的盤整期中全部回吐，甚至倒貼。相信這是包括我在內的許多人的共同經歷。這說明了與其去掌握那少數的中長紅黑棒，不如思考如何在那佔絕大部份的盤整盤中獲利。
因此，出手的點位變得非常重要，看對趨勢不一定有用，如果改不了追高殺低的壞習慣，鐵定會在盤整期被整慘。
那麼，什麼才是適當的出手點位呢？統計過去一年台股每日漲跌幅的平均值約為60點，也就是說，只要指數漲30點就該做空，跌30點就該做多。
但是，基準點在哪呢？建議可以用3日均線當基準點，但這只是理論值而已，實際情況是千變萬化的。
不過，如果能把握住不在3日均線之上做多，也不在3日均線之下做空的原則，應該可以增加獲利的機會。
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wang5409:
1.14MA+1%軌道線
過去一年資料顯示(現貨為準)
14MA共有7次在以收盤價研判與14MA多空產生騙線
但如為騙線最大騙線為42點(0.71%)在5/23至5/25共三天跌破14MA
但隨後突破14MA之後隨後大漲一波
可見目前一年內之14MA約有三天0.71%失真率
如何確定趨勢即收盤與14MA產生0.71% -1.0%生騙線率即有變盤之可能
6/29.現貨.14MA=6282收盤=6231共有51點之負乖離=0.81%已超過臨界值
2.如何設定14MA之乖離軌道線
到精業系統設定軌道線設定14MA與1%之乖離率即可
乖離率設定最小為1%
3.用選擇權來增增加獲利機會
a.賣出call+put...賣出跨式或勒式
b.多頭時賣出put以14ma來設停損
空頭時賣出call以14ma來設停損
c.選股以14ma來作研判並以14ma來設停損
祝操作順利
本人對期貨選擇權略懂皮毛去年也僥倖考取期貨分析師大家可以一起研討
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aron :
關於選擇權，小弟認為不必弄得太複雜，那是法人大戶因資金過於龐大才需要各種花樣的模式來避險。一般資金少的散戶單純做買方就可以了，也不用算什麼跨式、勒式搞得一個頭兩個大。
不過還是有幾點要注意：
1.結算前2個禮拜就要開始轉倉到下個月，否則買方的時間成本會吃掉所有獲利。
2.不要只根據大盤或期指指數的高低來下單，往往指數來到低點，但選擇權的低點還沒到，反之亦然。
3.要根據選擇權自己的技術線圖來操作，只要順勢而為，在3MA以下10點做多，3MA以上10點做空，應該都可以有不錯的獲利（100點附近的價位）。
4.不要想多空兼得，順盤勢只做一個方向即可。也不要硬拗單，拗得越久往往賠得越多，特別是買方。
5.做選擇權因為賺得快，賠得也快，很容易對價格麻木。因此要嚴設停利(損)點，建議只做短線，見好就收，獲利15-20點左右就可落袋為安。
6.選擇權的手續費很貴，做太便宜的除非是要抱長線，否則只是幫人家做業績而已。
祝操作順利
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warren :
以上2位大大分析的都很有見地,有頗有走出個人的操作路線...
一位是屬於利用數值自我回歸的特性來作操作(乖離,逆勢系統)
一位是移動平均穿越系統的操作者,屬於順向操作者~~
這兩種方式大概也是技術分析裡績效最理想同時也最多人使用的操做分析方式
小弟在以下有幾點建議~~(怕有其他網友看不懂)
1.能否有較明顯期間區分,也就是以多長時間為超作基點比如3天一次的操作..對某甲來說可能是短線,但對某乙來說可能是波段囉
2.簡單的績效數據...這...不用小弟詳加說明囉
3.就小弟個人的陋見,一個操作模式與策略若沒有3年以上的績效來驗證檢定,是不能做為依據的
1年太武斷,2年(一年賺一年賠怎麼算有效無效..)...3年..起碼可以2比1吧....
以上沒有任何批評的意思,只是我對操作的討論都是嚴肅而認真的,也希望小弟觀念上有錯誤還煩請各位前輩指正
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